设计目标

原理

• 股票之间的涨跌联动需要有一定的延时时间或间隔时间，这样所获得的规则才有助于实际的操作。
• 通过对所有股票的所有历史数据进行深度统计，挖掘高可信模式：A股票大涨/大跌->在间隔时间后，B股票大张/大跌的概率。
• 为简化计算规模，定义大涨是指涨幅超过2%，大跌是指跌幅超过-2%。

实例

• 输出的规则形式为：A股票大涨（或大跌），那么k日后B股票大涨（或大跌）的概率为x%。
• 有八种可能的规则类型：
  ● 1. A大涨→B大涨;
  ● 2. A大跌→B大涨;
  ● 3. A大涨→B大跌;
  ● 4. A大跌→B大跌;
  ● 5. A大涨→B不会大涨;
  ● 6. A大跌→B不会大涨;
  ● 7. A大涨→B不会大跌;
  ● 8. A大跌→B不会大跌;
  其中，每种规则根据间隔时长k，有1日、2日和3日的延时联动统计。
• 对于某个交易日的某只股票，并不一定会生成联动涨跌规则，因为触发规则的条件不一定成立。
• 统计股票数据自2005年开始。规则中概率值越大，越可信有用，请注意挑选，综合考虑。
• 以下图第一条规则为例，规则左边下方图形表示A股票在513个交易日中(A,B双方的共同交易日)出现105次的大涨，并且就在当日A股票大涨的情况出现了。规则右边下方图形表示在A股票的105次大涨中，有53次B股票在下一天也大涨了，也就是说B股票有50.48%的概率会大涨。
  注意综合多条规则进行判断。
• 数据仅供参考，注意投资风险！


• 不同股票间根据规则发生概率进行排序的结果见：“统计分析”的“联动涨跌排序”。